Mit Indexfonds (ETF) auf Strategieindizes lassen sich spezielle Anlegeideen einfach und kostengünstig umsetzen

Fonds

Isin

Dominant gegen­über dem Referenzfonds

Effi-
zient
1

Wert­entwick­lung
(Prozent p.a.)

Maximaler Verlust
(%)

Fonds­typ

Anla­geschwer­punkt und Anla­gestrategie

Angaben zur Fonds­struktur
(Prozent)

Geringeres Risiko als Referenz-
fonds

Risiko 2

Höhere Chance als der Referenz-
fonds

Chance 3

Seit Ende 2006

3 Jahre

1 Jahr

Aktiv
gema-
nagt

Indexfonds

10 größte Werte

Top 3 Branchen bzw. Länder.
Top 3 Titel. 4

Phy-
sisch

Syn-
the-
tisch

Aktienfonds Deutsch­land

iShares DivDax (DE)

DE 000 263 527 3

nein

82,5

ja

481,5

eingeschränkt

0,3

7,6

19,7

57,4

nein

ja

nein

Dividenden­strategie. Index enthält: die 15 Titel mit der größten Dividendenrendite (gemessen an Dividenden des vergangenen Geschäfts­jahres) aus Deutsch­land (Dax 30). Gewichtung nach Börsen­wert (Streu­besitz). Titel­auswahl jähr­lich im September, Neugewichtung vierteljähr­lich. Maximal 10 % pro Titel. Index­nach­bildung: Voll­replikation. Leihe.

86

Chemie (23), Versicherung (16), Auto­mobile & Auto­mobil­teile (16).
Allianz (11), Bayer (11), BASF (10).

ETFlab DaxPlus Maximum Dividend

DE 000 ETF L23 5

nein

86,8 5

nein

433,2 5

eingeschränkt

-5,8 5

5,4

11,4

67,3 5

nein

ja

nein

Dividenden­strategie. Index enthält: 20 große und mitt­lere Titel mit der höchsten erwarteten Dividendenrendite im nächsten Halb­jahr aus Deutsch­land (H-Dax). Gewichtung nach erwarteter Dividendenrendite. Titel­auswahl halb­jähr­lich Anfang Mai und November. Maximal 10 % pro Titel. Weitere Auswahl­kriterien: Börsen­wert und Liquidität. Index­nach­bildung: Voll­replikation. Leihe.

71

Versicherung (21), Industriegüter (17), Versorgung (15).
Dt. Telekom (10), Daimler (9), RWE (8).

Aktienfonds Europa

ETFlab Stoxx Europe Strong Growth 206

DE 000 ETF L03 7

nein

78,2 5

ja

279,7 5

eingeschränkt

-3,2 5

11,7

24,1

57,6 5

nein

ja

nein

Wachs­tums­werte. Index enthält: die 20 „stärksten Wachs­tums­titel“ aus Europa. Gewichtung nach ihren Wachs­tums­raten. Titel­auswahl jähr­lich im September. Maximal 15 % pro Titel. 6 Bewertungs-kriterien: Kurs-Gewinn-Verhältnis (rück­blickend und prognostiziert), Gewinn­wachs­tum (rück­blickend und prognostiziert), Kurs-Buch­wert-Verhältnis, Dividendenrendite. Index­nach­bildung: Voll­replikation. Leihe.

55

FR (20), UK (16), ES (11).
ARM (7), EDP Renováveis (6), Inditex (6).

Amundi ETF MSCI Europe High Dividend T-Kreis7

FR 001 071 887 4

nein

78,5 5

nein

259,8 5

eingeschränkt

-4,3 5

5,7

9,0

60,8 5

nein

nein

ja

Dividenden­strategie. Index enthält: Ca. 70 große und mitt­lere Unternehmen aus Europa. Gewichtung nach Börsen­wert (Streu­besitz). Titel­auswahl und Neugewichtung halb­jähr­lich im Mai und November. Auswahl­kriterien: Dividendenrendite mind. 30 % höher als Mutter­index, positives Dividenden­wachs­tum über fünf Jahre, nach­haltige Ausschüttungs­quote (die obersten 5 Prozent werden ausgeschlossen).

Index­nach­bildung durch europäischen Aktienkorb und Swap mit BNP Paribas (Rating A+).

61

UK (34), FR (18), ES (12).

Roche (8), Vodafone (8), Royal Dutch Shell (8).

iShares Stoxx Europe
Select Dividend 30 (DE)

DE 000 263 529 9

nein

80,5

nein

199,5

eingeschränkt

-8,7

4,2

6,2

67,3

nein

ja

nein

Dividenden­strategie. Index enthält: die 30 Titel mit der größten Dividendenrendite aus Europa. Gewichtung nach Dividendenrendite. Titel­auswahl jähr­lich im März. Maximal 15 % pro Titel. Auswahl­kriterien: Dividendenrendite (basierend auf Hoch­rechnung der jüngsten Dividenden) und für neue Titel Ausschüttungs­quote maximal 60 %, positives Dividenden­wachs­tum über fünf Jahre sowie Mindest­liquidität. Index­nach­bildung: Voll­replikation. Leihe.

44

UK (43), DE (11), FR (11).
RSA Insurance (6), Catlin (5), Zurich Insurance (5).

ETFlab Stoxx Europe Strong Style
Composite 40
6

DE 000 ETF L05 2

nein

80,8 5

ja

342,6 5

eingeschränkt

-2,7 5

8,4

21,4

59,0 5

nein

ja

nein

Substanz- und Wachs­tums­werte. Der Index kombiniert die Indizes Stoxx Europe Strong Growth 20 und Stoxx Europe Strong Value 20. Index­nach­bildung: Voll­replikation. Leihe.

29

DE (19), CH (15), FR (15).
ARM (3), Porsche (3), Valiant (3).

Lyxor ETF Stoxx Europe
Select Dividend 30

FR 001 037 860 4

nein

81,0

nein

198,9

nein

-9,2

4,0

6,1

67,9

nein

nein

ja

Dividenden­strategie. Index­eigenschaften: siehe iShares Stoxx Europe Select Dividend 30.

Index­nach­bildung: europäische, amerikanische und japa­nische Aktien plus unbe­sicherter Swap ­(täglich glatt­gestellt) mit Société Générale (Rating A).

Siehe iShares Stoxx Europe Select Dividend 30 (DE).

Lyxor ETF FTSE Rafi
Europe A
6

FR 001 040 077 0

nein

82,0 5

ja

362,2 5

eingeschränkt

-3,07)

3,4

13,1

56,7 5

nein

nein

ja

Markt­breit. Index enthält: die rund 500 fundamen­tal stärksten Titel aus Europa. Gewichtung nach Fundamen­talfaktoren der Unternehmen: Fünf­jahres­durch­schnitte von Dividenden, Cashflow und Umsatz sowie aktueller Buch­wert. Titel­auswahl jähr­lich Ende Februar. Index­nach­bildung: europäische, amerikanische und japa­nische Aktien plus unbe­sicherter Swap (täglich glatt­gestellt) mit ­Société Générale (Rating A). Keine Leihe.

20 8

UK (31), FR (18), DE (14).
BP (3), HSBC (3), Vodafone (2).3)

PowerS­hares FTSE Rafi ­Europe6

IE 00B 23D 8X8 1

nein

82,4 5

ja

357,0 5

nein

-3,6 5

2,9

13,5

57,6 5

nein

eingeschränkt

nein

Markt­breit. Index­eigenschaften: siehe Lyxor ETF FTSE Rafi Europe A.

Index­nach­bildung: Voll­replikation, unter Umständen auch repräsentative Auswahl. Leihe.

Siehe Lyxor ETF FTSE RAFI Europe A.

db x-trackers MSCI Europe Value TRN Index ETF 1C T-Kreis67

LU 048 685 102 4

nein

83,0 5

ja

330,0 5

eingeschränkt

-5,2 5

4,0 5

15,7

60,7 5

nein

nein

ja

Substanz­werte. Index enthält: Ca. 230 große und mitt­lere Unternehmen aus Europa. Gewichtung nach Börsen­wert (Streu­besitz). Titel­auswahl halb­jähr­lich Ende Mai und November. Auswahl­kriterien: Kurs-Buch­wert-Verhältnis, prognostiziertes Kurs-Gewinn-Verhältnis und Dividendenrendite. Index­nach­bildung: überbesicherter Swap mit Deutsche Bank (Rating A+). Keine Leihe.

33

UK (30), FR (16), DE (13).
HSBC (5), Novartis (4), BP (4).

ETFlab Stoxx Europe Strong Value 206

DE 000 ETF L04 5

nein

85,5 5

ja

487,4 5

ja

-2,6 5

4,7

18,3

61,8 5

nein

ja

nein

Substanz­werte. Index enthält: die 20 „stärksten Substanz­werte“ aus Europa. Gewichtung nach ­ihrer Substanz­stärke. Titel­auswahl jähr­lich im September. Maximal 15 % pro Titel. 6 Kriterien: Kurs-Gewinn-Verhältnis (rück­blickend und prognostiziert), Gewinn­wachs­tum (rück­blickend und prognostiziert), Kurs-Buch­wert-Verhältnis, Dividendenrendite. Index­nach­bildung: Voll­replikation. Leihe.

55

DE (30), CH (26), ES (15).
Porsche (6), Valiant (6), Alba Corp. Finance (6).

Aktienfonds Welt

db x-trackers Stoxx Global Select Dividend 100
ETF 1D

LU 029 209 618 6

nein

71,5 5

nein

220,2 5

eingeschränkt

-1,6 5

14,2

14,6

62,0 5

nein

nein

ja

Dividenden­strategie. Index enthält: Unternehmen mit der höchsten Dividendenrendite, je 30 aus Europa und Asien/Pazifik sowie 40 Titel aus Nord­amerika. Gewichtung nach Dividenden-Rendite. Titel­auswahl jähr­lich im März. Maximal 10 % pro Titel. Auswahl­kriterien: Dividendenrendite (basierend auf Hoch­rechnung der jüngsten Dividenden) und (für neue Titel) Ausschüttungs­quote maximal 60 %, positives Dividenden­wachs­tum über fünf Jahre sowie Mindest­liquidität. Index­nach­bildung: überbesicherter Swap mit Deutsche Bank (Rating A+). Keine Leihe.

17

US (24), UK (15), AU (9).
Suntec (2), RSA Insurance (2), Annaly Capital (2).

iShares Stoxx Global Select Dividend 100 (DE)

DE 000 A0F 5UH 1

nein

72,1 5

nein

217,4 5

nein

-2,0 5

14,0

14,7

62,8 5

nein

ja

nein

Dividenden­strategie. Index­eigenschaften: siehe db x-trackers Stoxx Global Select Dividend 100.

Index­nach­bildung: Voll­replikation. Leihe.

Siehe db x-trackers Stoxx Global Select Dividend 100
(ETF 1D).

PowerS­hares FTSE Rafi ­Developed 10006

IE 00B 23D 8W7 4

nein

73,3 5

ja

265,3 5

nein

-0,4 5

9,1

15,6

53,5 5

nein

eingeschränkt

nein

Markt­breit. Index enthält: die 1 000 fundamen­tal stärksten Titel welt­weit. Gewichtung nach Fundamen­talfaktoren der Unternehmen: Fünf­jahres­durch­schnitte von Dividenden, Cashflow und Umsatz sowie aktueller Buch­wert. Titel­auswahl jähr­lich Ende Februar.

Index­nach­bildung: Voll­replikation, unter Umständen auch repräsentative Auswahl. Leihe.

11

US (42), UK (11), JP (9).
Exxon Mobil (2), Bank of America (2), General Electric (1).

    Sortiert nach Risiko, Bewertungs­methode.

    ja = Ja.
    nein = Nein.
    eingeschränkt = Einge­schränkt.

    T-Kreis = Thesaurierender Fonds. Alle anderen sind ausschüttende oder teil­thesaurierende Fonds.

    AU = Australien.
    CH= Schweiz.
    DE = Deutsch­land.
    ES = Spanien.
    FR = Frank­reich.
    JP = Japan.
    UK = Vereinigtes Königreich.
    US = USA.

    Quelle: FWW Fonds­daten­bank/FWW GmbH 2012, eigene Berechnungen und Recherchen

    Stand: 30. November 2012

    • 1 Ein Fonds wird als effizient bezeichnet, wenn kein anderer Fonds der Fonds­gruppe eine ­höhere Chance und gleich­zeitig ein geringeres Risiko aufweist.
    • 2 Das Risiko eines Fonds entspricht dem prozentualen Verlust, den ein Anleger erzielt hätte, wenn er nur in den Verlustmonaten des Fonds in den Fonds investiert gewesen wäre.
    • 3 Die Chance eines Fonds entspricht dem prozentualen Gewinn, den ein Anleger erzielt hätte, wenn er nur in den Gewinn­monaten des Fonds in den Fonds investiert gewesen wäre.
    • 4 Angaben beziehen sich auf den nachgebildeten Index.
    • 5 Hoch­gerechnet aus der Differenz der historischen Wert­entwick­lung des Fonds und der des nachgebildeten Indexes.
    • 6 Fonds­volumen kleiner als 10 Millionen Euro.
    • 7 Beim Verkauf ausländischer thesaurierender Fonds können steuerliche Nachteile entstehen, weitere Informationen finden Sie unter www.test.de/auslandsfonds.
    • 8 Stand: 31. Oktober 2012.