So haben wir getestet

Test

Wir haben untersucht, wie sich Rentenmärkte in fiktiven Zins­szenarien verhalten. Wir betrachteten drei Szenarien über 18 Jahre.

Zins­szenarien

Für das Szenario mit konstanten Zinsen haben wir die Zins­entwick­lung des vergangenen Monats abwechselnd rück­wärts und vorwärts wieder­holt. Für das Szenario der nied­rig schwankenden Zinsen haben wir wieder­holt die Zins­entwick­lung der vergangenen zwei Jahre gespiegelt. Für das Szenario seit­wärts laufender und schließ­lich steigenden Zinsen haben wir nach einer Phase nied­rig schwankender Zinsen die Zins­entwick­lung der Vergangenheit gespiegelt.

Rentenmärkte

Wir haben verschiedene Anleihen­arten anhand folgender Indizes untersucht: Euro-Staats­anleihen (Barclays Euro Treasury Index), kurz­laufende Euro-Staats­anleihen (Barclays Euro Treasury 1–3 Jahre), deutsche lang­laufende Staats­anleihen (Datastream Germany Government 10 Years), Euro-Unter­nehmens­anleihen (Barclays Euro Corporate), sowie Tages­geld (Fibor/Euribor 3 Monate, mindestens 0 Prozent).

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