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Geld­anlage für Bequeme

So sind die Portfolios gelaufen

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Pantoffel1

Aufteilung des Depots (Prozent)

Chance-Kenn­zahlen
(Prozent)

Risiko-Kenn­zahlen
(Prozent)

Aufwand2

Euro-Staats­anleihen

Aktien Welt

Aktien Europa

Aktien ­Schwellen­länder

Aktien
Deutsch­land

Rohstoffe

Substanz­titel
Europa

Wachs­tums­titel Europa

Ren­dite
(p. a.)

Wahr­scheinlich­keit für positiven Monat

Glücks­pilz-Rendite
(p. a.)

Volatilität
(p. a.)

Pechvogel-Rendite
 (p. a.)

Negative ­Volatilität
(p. a.)

Maximaler Verlust

Anpassungen
 (p. a.)

Drehmoment
(Prozent p. a.)

Orders gesamt

Der sichere Typ: riskanter Anteil 25 Prozent

Rohstoff

75

20

–

–

–

5

–

–

4,6

64

7,9

3,7

−3,1

1,8

6,5

<1

3,1

27

Tiger

75

20

–

5

–

–

–

–

4,8

63

8,6

4,2

−3,6

2,2

8,5

<2

3,3

42

Welt

75

25

–

–

–

–

–

–

4,3

61

8,2

4,0

−3,6

2,1

7,8

<1

2,0

10

Europa

75

–

25

–

–

–

–

–

4,6

63

8,6

4,3

−3,7

2,3

10,6

<1

3,6

18

Substanz

75

–

–

–

–

–

25

–

4,9

63

9,4

4,7

−4,1

2,6

12,0

<1

4,8

24

Wachs­tum

75

–

–

–

–

–

–

25

4,3

64

8,1

4,1

−3,6

2,2

8,5

<1

2,9

14

Deutsch

75

–

–

–

25

–

–

–

4,8

62

10,5

5,4

−5,2

3,2

11,0

<1

4,2

20

Der ausgewogene Typ: riskanter Anteil 50 Prozent

Rohstoff

50

40

–

–

–

10

–

–

4,4

61

11,8

6,4

−6,6

3,9

20,2

<1

3,9

21

Tiger

50

40

–

10

–

–

–

–

4,9

61

13,8

7,4

−7,8

4,6

22,8

<1

4,3

30

Welt

50

50

–

–

–

–

–

–

4,2

61

12,9

7,1

−7,7

4,5

21,6

<1

3,9

10

Europa

50

–

50

–

–

–

–

–

4,0

61

14,1

7,9

−8,8

5,2

27,0

<1

2,3

 6

Substanz

50

–

–

–

–

–

50

–

4,6

58

16,0

8,9

−9,8

5,9

30,4

<1

3,7

10

Wachs­tum

50

–

–

–

–

–

–

50

3,2

62

12,3

7,4

−8,1

4,9

28,8

<1

0,8

 2

Deutsch

50

–

–

–

50

–

–

–

5,0

61

18,3

10,6

−11,3

7,0

30,9

<1

5,3

12

Der risikofreudige Typ: riskanter Anteil 75 Prozent

Rohstoff

25

60

–

–

–

15

–

–

3,8

61

16,7

10,0

−11,1

6,7

34,4

<1

4,0

27

Tiger

25

60

–

15

–

–

–

–

4,7

58

20,4

11,8

−13,0

8,0

37,6

<2

5,1

45

Welt

25

75

–

–

–

–

–

–

3,1

60

18,2

11,1

−12,8

7,8

40,1

<1

3,0

14

Europa

25

–

75

–

–

–

–

–

3,4

58

19,7

11,8

−13,6

8,3

41,6

<1

3,7

18

Substanz

25

–

–

–

–

–

75

–

3,9

57

22,5

13,4

−15,2

9,3

47,3

<1

3,9

18

Wachs­tum

25

–

–

–

–

–

–

75

2,6

60

17,9

11,4

−13,0

8,0

45,9

<1

2,6

12

Deutsch

25

–

–

–

75

–

–

–

3,8

57

27,2

16,8

−18,4

11,7

53,4

<1

4,9

22

Zeitraum: 31.12.1998 bis 31.12.2012.

Quelle: Thomson Reuters, historische Simulationen.

1
Wir haben jede Pantoffel-Strategie mit folgendem Anpassungs­mecha­nismus getestet: Das Depot wird auf die anfäng­liche Aufteilung zurück­gesetzt, sobald eine Anteils­klasse mehr als 20 Prozent davon abweicht. Trans­aktions­kosten sind in Höhe von 1 Prozent pro Order berück­sichtigt.
2
Der Aufwand bezieht sich nur auf die Umschichtungen. Die Kosten für den Erst­kauf der Fonds sind im Wert­verlauf der Portfolios berück­sichtigt.
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