Geld­anlage für Bequeme

Methoden zur Anpassung der Portfolios

Zurück zum Artikel

Anpassungs­modell1

Chance (Prozent)

Risiko (Prozent)

Aufwand2

Rendite (p. a.)

Wahr­scheinlich­keit für positiven Monat

Glücks­pilz-Rendite (p. a.)

Vola­tilität
(p. a.)

Pechvogel-Rendite (p. a.)

Negative Volatilität (p. a.)

Maximaler Verlust

Anpassungen

(p. a.)

Drehmoment (Prozent p. a.)

Orders insgesamt

Schwellen­wert 20 Prozent

4,2

61

12,9

7,1

−7,7

4,5

21,6

<1

4

10

Jähr­lich

4,0

61

12,6

7,1

−7,6

4,5

22,5

1

4

26

Schwellen­wert 20 Prozent mit halber Anpassung

3,8

61

12,6

7,1

−7,8

4,6

22,6

<1

2

8

Buy-and-Hold

3,5

61

11,7

6,8

−7,4

4,5

24,6

0

0

0

Vierteljähr­lich

3,7

61

12,7

7,3

−7,9

4,8

23,3

4

8

110

Monatlich

3,5

61

12,6

7,3

−8,1

4,8

24,2

12

12

334

Verwendete Daten: MSCI World Net Return und iBoxx € Sover­eigns Eurozone Total Return in Euro. Kosten sind in Höhe von 1 Prozent pro Order berück­sichtigt.

Erläuterung der Kenn­zahlen siehe auch Glossar.

Zeitraum: 31.12.1998 bis 31.12.2012.

Quelle: Thomson Reuters, historische Simulationen.

1
Sortierung nach dem Verhältnis von Glücks­pilz- zu Pechvo­gelrendite.
2
Der Aufwand bezieht sich nur auf die Umschichtungen. Die Kosten für den Erst­kauf der Fonds sind allerdings im Wert­verlauf der Portfolios berück­sichtigt.
67

Mehr zum Thema

  • Aktienmärkte und Fonds So verlief das Jahr 2021

    - Wer Fonds hat, kann sich freuen: Trotz Corona war 2021 eines der besten Börsen­jahre seit 1970. Manche Märkte litten jedoch unter der Pandemie. Der Über­blick von test.de.

  • Faktor-ETF 6 Anla­gestrategien, die Sie kennen sollten

    - Wissenschaftlich fundierte Anla­gestrategien versprechen hohe Renditen und lassen sich mit Faktor-ETF einfach umsetzen. Wir ordnen Vor- und Nachteile dieses Ansatzes ein.

  • MSCI World Index Das steckt hinter dem Welt-Index für ETF

    - Der MSCI World ist der wichtigste Aktien­index für Fonds­sparer. Wir bieten Analysen zu Aufbau, Renditen, Risiko, Währung und Dividenden in über 60 Charts und Tabellen.